(完整版)布朗运动以及维纳过程学习难点总结.docxVIP

1、引言 布朗运动的数学模型就是维纳过程。布朗运动就是指悬浮粒子受到碰撞一直在做着不规则的运动。我们现在用来表示运动中一个微小粒子从时刻到时刻的位移的横坐标，并令。根据的理论，我们可以知道微粒之所以做这种运动，是因为在每一瞬间，粒子都会受到其他粒子对它的冲撞，而每次冲撞时粒子所受到的瞬时冲力的大小和方向都不同，又粒子的冲撞是永不停息的，所以粒子一直在做着无规则的运动。故粒子在时间段上的位移，我们可把它看成是多个小位移的总和。我们根据中心极限定理，假设位移服从正态分布，那么在不相重叠的时间段内，粒子碰撞时受到的冲力的方向和大小都可认为是互不影响的，这就说明位移具有独立的增量。此时微粒在某一个时段上位移的概率分布，我们便能认为其仅仅与这一时间段的区间长度有关，而与初始时刻没有关系，也就是说具有平稳增量。 2.维纳过程 2.1独立增量过程 维纳过程是典型的随机过程，属于所谓的独立增量过程，在随机过程的理论和应用中起着很重要的作用。现在我们就来介绍独立增量过程。 定义：是二阶矩过程， 那么我们就称为随机过程在区间上的增量。 若对任意的和任意的，个增量 是相互独立的，那么我们就称为独立增量过程。 我们可以证明出在的条件下，独立增量过程的有限维分布函数族可由增量的分布所确定。? ? 如果对和与的分布是相同的，我们就称增量具有平稳性。那么这个时候，增量的分布函数只与时间差有关，而与和无关(令便