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第十二章  金融风险与金融监管 货 币 银 行 学 南华工商学院 第一页，共十四页。 第一节 金融风险 一、金融风险的含义 ……风险就是不确定性。 遭受损失的可能性 …… 风险=\=亏损 二、金融风险的特性 1、扩散性（可传递性） 2、社会性 3、可控制性 货 币 银 行 学 南华工商学院 金 融 风 险 与 金 融 监 管 第二页，共十四页。 三、金融风险的分类 1、信用风险 （违约风险） 是指贷款到期后，借款方不能归还贷款从而使放款方承受损失的风险。 2、利率风险 从20世纪60年代末至80年代初，美国储蓄贷款协会陷入了严重的危机 货 币 银 行 学 南华工商学院 金 融 风 险 与 金 融 监 管 第三页，共十四页。 3、通货膨胀风险（购买力风险） 4、外汇风险（汇率风险） 包括：交易风险、会计风险、经济风险。 5、证券价格风险 货 币 银 行 学 南华工商学院 金 融 风 险 与 金 融 监 管 第四页，共十四页。 6、流动性风险 指因银行无力满足客户的提款要求（负债的减少）或正当的贷款申请（资产的增加）而造成损失的风险。 7、操作风险（日本大和银行事件） 8、国家风险 9、市场风险 指银行的表内和表外头寸由于市场价格的变动而遭受损失的风险。 货 币 银 行 学 南华工商学院 金 融 风 险 与 金 融 监 管 第五页，共十四页。 第二节 金融监管 一、金融监管的含义及目标P181 二、金融监管的主体和对象 三、金融监管的基本原则 1、依法监管原则 2、合理、适度竞争原则 3、内部自我约束与外部监管相结合的原则 货 币 银 行 学 南华工商学院 金 融 风 险 与 金 融 监 管 第六页，共十四页。 4、安全稳健与风险预防原则 5、社会经济效益原则 四、银行业监管的主要内容 （一）预防性监管手段 1、对银行准入和退出的监管 2、对银行资本充足度的监管 1988年《巴塞尔协议》规定的资本充足率要求： 货 币 银 行 学 南华工商学院 金 融 风 险 与 金 融 监 管 第七页，共十四页。 银行资本 / 银行加权风险资产≥8%， 核心资本 / 银行加权风险资产≥ 4% 。 3、对银行资产流动性的监管 流动性的最低要求 ：法定的存款准备金率 此外： 商业银行贷款余额 / 存款余额的比例≤75%， 流动性资产余额 / 流动性负债余额≥25%；……。 货 币 银 行 学 南华工商学院 金 融 风 险 与 金 融 监 管 第八页，共十四页。 4、对银行业务活动范围的监管 例如，是实行分业经营还是混业经营。 5、对银行贷款集中程度的监管 每家银行对单个借款者的贷款数额不能太多……。 例如我国的《商业银行法》第39条规定：“对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%”。 货 币 银 行 学 南华工商学院 金 融 风 险 与 金 融 监 管 第九页，共十四页。 6、对外汇交易的监管 规定银行外汇交易数量与资本量的比例，… 7、对银行的检查 8、资产质量监管 规定统一的信贷资产质量分类标准 鼓励银行从经营所得中提取占贷款余额一定比例的贷款损失准备金。 9、对银行内部控制制度的监管 货 币 银 行 学 南华工商学院 金 融 风 险 与 金 融 监 管 第十页，共十四页。