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时间序列分析讲义平稳时间序列分析会计学本章结构第1页/共185页方法性工具 ARMA模型的性质 平稳序列建模序列预测 练习与补充3.1 方法性工具 第2页/共185页差分运算延迟算子线性差分方程差分运算第3页/共185页一阶差分p阶差分 k步差分延迟算子第4页/共185页延迟算子的定义延迟算子的性质用延迟算子表示差分运算 延迟算子的定义第5页/共185页延迟算子类似于一个时间指针，当前序列值乘以一个延迟算子，就相当于把当前序列值的时间向过去拨了一个时刻 记B为延迟算子，有 延迟算子的性质第6页/共185页 用延迟算子表示差分运算第7页/共185页p阶差分 k步差分线性差分方程 第8页/共185页线性差分方程齐次线性差分方程齐次线性差分方程的解第9页/共185页特征方程特征方程的根称为特征根，记作?1,?2,…,?p齐次线性差分方程的通解不相等实数根场合有相等实根场合复根场合非齐次线性差分方程的解 第10页/共185页非齐次线性差分方程的特解使得非齐次线性差分方程成立的任意一个解zt’’非齐次线性差分方程的通解齐次线性差分方程的通解和非齐次线性差分方程的特解之和zt3.2 ARMA模型的性质 第11页/共185页AR模型（Auto Regression Model） MA模型（Moving Average Model） ARMA模型（Auto Regression Movin