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金融数学试题.docxVIP

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  • 2022-11-28 发布于江苏
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金融数学试题.docx

    学习资料——可编辑 金融数学试题 (2021 年 12 月) 假设 套利方法证明美式看跌期权满足下面的不等式 利用投资组合方法或 如果股票以红利率 q 连续支付, 证明在支付红利的情况下欧式看涨-- -看跌期权的平价公式为 假设某个股票的当前价格是 50 美元, 到期时间为 T=3, 股票价格每期

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