数据分析-第七章.pptxVIP

会计学;时间序列分析及其意义;随机过程概念及其数字特征;例 7.3 一口井从井口到水面距离叫埋深,每年按月平均的测量数据(单位:m) 特点: 1) 有按季节变化趋势 2) 埋深有缓慢上升的趋势 ;定义 随机过程是指标集 上的一族无限多个随机变量 1) 离散 2) 连续 随机过程在离散时刻有限个采样值 称为样本.特点:具在相关性. 随机过程的数字特征是 的函数,主要有均值函数、方差函数、协方差函数、自相关函数.;均值函数 随机过程 固定 是随机变量,均值为 ;当 变动时,均值是 的函数 称为随机过程的均值函数. 表示 在各个时刻的摆动中心.刻画随机过程变化的平均趋势. 2. 标准差函数与方差函数 固定 的方差 变动时,它是 的函数,称为方差函数: 标准差函数 ,它表示 对均值函数 的偏离程度.;3. 自协方差函数与自相关函数 随机过程 自协方差函数 几乎有相同的均值函数与方差函数.但 在不同时刻 有明显的相关性;而 在不同时刻 相关性很弱.自协方差函数 刻画 在不同时刻 的线性联系的密切程度. 自相关函数;例 7.5 常数, 是 上均匀分布随机变量. 称随机相位余弦波. 与 仅是时间间隔 的函数.;7.1.3 平稳随机序列与平稳随机过程 随机过程的统计特性不随时间的推移而变化,称平稳随机过程. 常数, 常数. 令 由此引出平稳随机序列现平稳随机过程的定义;第9页/共41页;一类重要的平稳序列是平稳白噪声序列线性叠加的结果. 例 7.6 平稳白噪声序列,令 它是平稳序列,并求 解 得 ;第11页/共41页;第12页/共41页;7.2.1 ARMA 时间序列的定义 1. 序列 零均值平稳序列,满足模型 其中 是零均值,方差是 的平稳白噪声.则称 是阶数为 的自由回归序列,简记 序列. 称自回归参数向量, 自回归系数. 推移算子: 算子多项式 则 2. 序列 零均值平稳序列,满足 是零均值,方差是 的平稳白噪声,则称 是阶数为 的滑动平均序列,简记 序列. 算子多项式 则 ;;例 7.10 设 的自协方差函数 则 是 AR(1)序列 解 令 要证 是零均值白噪声序列 时, 时, 令 则 故 为 AR(1)序列 ;自协方差函数图形;1.ARMA 序列的平稳性 零均值平稳白噪声, 若