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长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。 住在富人区的她 新韩银行上海虹桥支行2021校园招聘-普通行员考试冲刺押密3卷合1+答案详解 （图片大小可自由调整） 全文为Word可编辑，若为PDF皆为盗版，请谨慎购买！ 套卷一 一.单选题(共35题) 1.（ ）向董事会负责，是商业银行的执行机构。A.监事会B.董事会C.高级管理层D.经理层 答案：C 本题解析：高级管理层向董事会负责，是商业银行的执行机构。 2.现代风险分散化思想的重要基石是()。A.风险收益率分析B.欧式期权定价模型C.哈瑞·马柯威茨提出的投资组合理论D.威廉·夏普提出的资本资产定价模型 答案：C 本题解析：诺贝尔经济学奖得主哈瑞·马柯威茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点，已经成为现代风险管理的重要基石。 3.下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作 答案：A 本题解析：独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外。衡量是否独立的标准是内部审计活动的开展是否受到干扰。独立性可以理解为内部审计部门的独立性和内部审计人员的独立性。组织上的独立性是指内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性，不受来自管理层和其他方面的干扰和阻挠，独立地开展内部审计活动。人员的独立性是指内部审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作。选项A，客观性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上。 4.商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减小20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（ ）。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试 答案：D 本题解析：答案为D。压力测试是根椐不同的假设情况（可量化的极端范围，不包括正常经营状况）进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端情况。例如，商业银行根据自身业务特色和需要，对各类资产、负债及表外项目进行压力测试，并 根据压力测试的结果分析商业银行当前的流动性状况：①收益率曲线4种平行移动各100个 基点，同时收益率曲线倾斜25个基点；②3个月的收益率变化增加/减少20% ；③相对于美元 的汇率，主要货币增加/减少6%，非主要货币增加/减少20%;④信用价差增加/减少20个基点；⑤其他敏感参数的极端变化。 5.银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益，主要包括普通股股本／实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分，则该资本属于商业银行资本概念中的（ ）。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实体资本 答案：A 本题解析：A选项符合题意，账面资本是指银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益，主要包括普通股股本／实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分。经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。故本题选A。 6.根据监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务活动有()。A.外币债券投资的利率风险B.外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的汇率风险C.交易性人民币债券投资的