东南大学《概率论与数理统计》课件-第五章大数定律与中心极限定理(1).pdfVIP

第五章大数定律与中心极限定理 第1页 第五章大数定律与中心极限定理  §5.1大数定律 （依概率收敛、切比雪夫大 数定律、辛钦大数定律、伯努利大数定律）  §5.2中心极限定理 （林德伯格中心极限定 理、独立同分布列维中心极限定理、棣莫弗 --拉普拉斯定理） 17 November 2021 第五章大数定律与中心极限定理 第2页 §5.1 大数定律 ➢ 大数：描述试验次数很大时所呈现的概率 性质 ➢ 定律：自然的可观规律（区别于定理，如 牛顿三大定律） ➢ 大数定律：由大量具体客观事实归纳总结 而出。在随机事件的大量重复出现中，往 往呈现出几乎必然的规律，这个规律就是 大数定律。 17 November 2021 第五章大数定律与中心极限定理 第3页 一. 问题的提出:  n 1. 当n足够大时, 频率 是否收敛到相应的概率p ， n 即  n n →时， → p ? n 2. X , X , , X 是对某长度a 的一组测量(EX a )， 1 2 n i 1 当n →时, X (X 1 =+ X 2 + + X n ) →a ? n 17 November 2021 第五章大数定律与中心极限定理 第4页 依概率收敛 定义5.1.1 (依概率收敛)   lim P X −X  =1 若对任意的 0 ，有  n  n→+   则称随机变量序列{X }依概率收敛于X , 记为 n X P ⎯⎯→ X n 大数定律讨论的就是依概率收敛. 17 November 2021 第五章大数定律与中心极限定理 第5页 { } 定义5.1.2 设 X n 是一随机变量序列, 数学期望 EX n (n =1,2, )存在，若