第十章风险管理信用评分.pptVIP

判别分析的优点 在风险因子具有多元正态分布，而且有相同的协方差矩阵时，有很好的数学基础，可以用样本的均值和协方差来替代变量的均值和协方差. 尽管不保证最优，但实用效果尚佳，预测效果比较稳定。 * 第三十页，共四十页。 判别分析的缺点 理论上对多元正态分布，而且有相同的协方差矩阵时 变量之间的共线性导致系数的不稳定 定性指标 (如居住地, 住房条件)需要转化为定量指标 * 第三十一页，共四十页。 神经元网络 基本思想是建立计算机结构来模拟人脑结构。一个神经元网络包含一组相互连接的处理单元。处理单元之间的连接强弱用权重表示。神经元网络通过对训练样本的学习，来修正权重，从而能够对新的输入做出正确的判断。 神经元网络的层次结构。上下层之间相互连接，首层为输入层，尾层为最终输出层，中间层称为隐藏层。 * 第三十二页，共四十页。 数学规划方法 假设每个借贷人（申请人）可以用一个由 p 个特征值组成的向量表示。 设有 n 个“好客户”他们的数值为xi1, xi2, xi3, …, xip，i = 1, 2, …, n ； 设有 m 个“坏客户”他们的数值为 xi1, xi2, xi3, …, xip i = n+1, …, n+m . 需要找出权重 Ij, 1 ? j ? p，以及分界值 c, 使得如果得分 I1x1 + I2x2 + …+ Ipxp c , 则接受; 否则拒绝.