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期货进阶：原油期货价格波动风险量化研究报告.pdf

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    一栈外·CIIA 原油期货价格波动风险量化研究报告 期货进阶系列报告 [一] 原油期货总体波动风险及同类品种的横向对比 如图所示； 我们对 6 个能源类期货（动力煤没有成交，不录）的总体波动风险进行了量化统 计，并依据指标值的大小做如上排序。 能源类期货各品种的日内振幅指标相差不大，原油虽然是同类品种中日内价格波 动风险最小的品种，但其指标值也达到了 2.98% ，与最大的焦炭期货 3.34%相差不 算大。 原油期货受外盘影响比较大，隔夜跳空指标不仅是同类品种中最大的，也是全市 场最大的品种之一，隔夜跳空指标均值高达 0.88% 。按交易所保证金计算，满仓隔 夜

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