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会计学1计量经济学 2异方差性的定义回顾同方差性的假定暗含在解释变量条件下无法观测到的误差u的方差为常数如果这一假定不能满足,即如果对于x的不同值来说u的方差是不同的, 那么该误差具有异方差性例子: 估计教育的回报 如果能力是无法观测到的, 那么我们认为能力的方差依据获得教育程度的不同而不同第1页/共22页 3.x x1x2yf(y|x)异方差性的例子x3..E(y|x) = b0 + b1x第2页/共22页 4为什么我们担心异方差性?即使我们不能假定同方差性，普通最小二乘估计量仍是无偏估计量和一致估计量如果我们有异方差，那么普通最小二乘估计值的标准误差是有偏的如果标准误差是有偏的, 那么我们不能使用通常的t统计量或F统计量或LM统计量来得出推断第3页/共22页 5具有异方差性的方差对于简单回归的情形来说，b1 = b1+ —————因此Var(b1)= —————,其中SSTx =∑(xi -x)2当si2 ≠ s 2时, Var(b1)的一个有效估计量是—————,其中ui是普通最小二乘残差 ^∑(xi -x) ui_∑(xi -x)2_ ^∑(xi -x)2si2_SSTx2_ ^∑(xi -x)2ui2_SSTx2 ^ ^第4页/共22页 6具有异方差性的方差 (续)对于一般多元回归模型来说，具有异方差性的Var(b j)的一个有效估计量是Var(bj)= —