保险学课件-风险与风险管理.pptVIP

注意，风险集合改变了每个人应承担的损失成本的概率分布。这是因为，甲应付的成本现在和乙的损失也有关系了，反之亦然。也就是说，每个个人应付成本等于两个人的平均损失。 * ???? 风险与风险管理 第一节??????? 风险概述 第二节??????? 风险管理 * ?第一节 风险概述 一、风险的含义 二、风险的组成要素 三、风险的分类 四、风险的度量 * 一、风险的含义 风险是一种客观存在的、损失的发生具有不确定性的状态。 风险是一种客观存在的状态 风险是与损失相关的状态 风险是损失的发生具有不确定性的状态 * 二、风险的组成要素 1、 风险因素：增加损失发生的频率或严重程度的因素（1）有形（物质形态）风险因素（2）无形（非物质形态）风险因素 ——道德风险因素 ——行为风险因素 2、 风险事故：损失的直接原因 3、 损失：价值的消灭或减少 * 三、风险的分类 1、按风险的损害对象分： 人身风险 财产风险 责任风险 2、按风险的性质分： 纯粹风险 投机风险 * 三、风险的分类 3、按损失的原因分： 自然风险 社会风险 经济风险 政治风险 技术风险 * 四、风险的度量 标准差是常用的风险度量指标 期望：均值 方差：度量对均值的偏差 标准差：方差的开方，单位还原。 * 风险度量举例说明 损失结果 概率 ￥0 0.80 ￥2,500 0.20 * 风险度量举例说明 期望损失=（0.80）（￥0）+（0.20）（￥2,500）=￥500 方差= 0.8(￥0-￥500)2+0.2 (￥2,500-￥500)2 = ￥1,000,000 标准差=[￥1,000,000]1/2= ￥1,000 第一节完 * 第一章第一节回顾 一、风险的含义 二、风险的组成要素 三、风险的分类 四、风险的度量 * 第二节 风险管理 一、风险管理的概念 二、风险管理的基本方法 三、风险管理的效率原则 四、风险管理的主要环节 五、风险集合 六、风险、风险管理和保险的关系 * 一、风险管理的概念 一个组织或个人为了降低风险的负面影响而进行决策和实施的过程。 * 二、风险管理的基本方法 （一）风险规避 （二）损失控制 （三）损失融资 * （一）风险规避（回避） 1、风险规避意味着将某种事故发生的可能性降低到零，即完全避免参加某项活动。 2、风险规避存在的问题 （1）可能但不可行，如与水有关的风险 （2）回避某一类风险可能面临另一类风险，如不坐船，有汽车火车飞机的风险 （3）可能造成利益受损，如新产品（新药）研制 * （二）损失控制 通过降低损失发生频率和/或损失严重程度来降低损失的期望成本的行为，称为损失控制。 损失控制的两种方法 1、 防损：主要影响损失发生频率，如，飞机机械故障定期检修 2、 减损：主要影响损失严重程度，如，自动灭火系统，汽车安全气囊 * （二）损失控制 很多损失控制方法同时影响损失发生频率和损失严重程度，不易明确归为其中一类。如，消费品的安全检查。 损失究竟增加还是减少？要综合看。如，汽车安全气囊。汽车事故发生时气囊减少的损失，气囊意外膨胀或膨胀过力造成的损失，还有，由于安装安全气囊使司机粗心驾驶而增加的损失。 * （三）损失（风险）融资 为了偿付或冲抵损失而采取的资金融通的措施，称为损失融资。 损失融资的两种方法 1、自留 2、转移 * 1、 自留 当损失是由个人或组织的自有基金来支付时，那么这些损失就是通过自留来融资的。 自留往往有三种情况（1）对潜在损失估计不足（2）损失金额相对较低，经济上微不足道（3）通过对风险和风险管理方法的认真分析，决定全部或部分承担某些风险。 当一个机构对某种可保风险采取了高度正式化的自留方法时，有时我们说这个机构已对风险“自保” 了。有些大公司还建立了专业自保公司。 * 2、转移 （1）保险 保险购买者向保险公司缴纳保费，保险公司接受保费，建立基金以赔付特定损失（实际上等于为这些损失进行融资）。 保险是一种风险转移措施。 （2）其他合同性的风险转移措施 * 三、风险管理的效率原则 效率原则：采用以上风险管理手段都是要花费成本的，效率原则要求期望损失的边际减少等于采用风险管理手段的边际成本。其中，“期望损失的边际减少”实际上就是采用风险管理手段的“边际收益”。 效率原则体现了经济学中“边际收益等于边际成本”的基本原则。 * 四、风险管理的主要环节 1、 风险识别 2、 风险估算 3、 选择风险管理方法 4、 实施计划 5、 检查和评估 * 五、风险集合：风险管理中的一个非常重要的概念 （一）损失不相关情形下的风险集合 （二）损失相关情形下的风险集合 * （一）损失不相关情形下的风险集合 基本结论：当损失是相互独立（不相关）时，通过风险集合可以降低风险。 举例说明：甲和乙在未来一年