2020国赛C题优秀论文.pdfVIP

中小微企业的信贷决策 摘要 对中小微企业开放信用贷款，不仅可以帮助中小微企业起步，而且有利于银行方改 善贷款流动性。本文通过设计基于银行收益最大的线性优化模型、神经网络模型、灰色 系统模型来预测企业的风险指数和制定基于风险评级的放贷策略。 对于问题一，首先，从企业的实力和信誉两个角度，对附件1 中的123 家企业的信 贷风险进行量化分析。实力中又分别考虑企业的盈利能力、债偿能力和发展能力; 信誉 则主要由信誉评级决定。将影响因素量化以后，结合熵权法和TOPSIS 法，得出信贷风 险的量化值，经验证与信誉评级契合度为94.2%。为了计算信贷策略，首先需要计算企 业的违约概率，因此建立二元logistic 回归模型来构建违约概率函数，得出违约率预测 准确度为93.4%。最后，以银行的放贷收益最大化为目标，建立线性优化模型，利用优化 的遗传算法解得//银行对每家企业的放贷金额、利率和期限，具体数据见T1.xlsx。统计 得银行放贷总额为7916 万元，一年后预期收益为278.62 万元，平均客户流失率45.2%。 对于问题二，与问题一条件的差别仅在于没有信誉评级。因此我们分别构建KNN、 SVM、XGBoost、朴