2023期货从业资格（期货基础知识）题库（b卷）.docxVIP

2023期货从业资格（期货基础知识）题库 第一部分 单选题(200题) 1、一般而言，套期保值交易（ ）。A.比普通投机交易风险小B.比普通投机交易风险大C.和普通投机交易风险相同D.无风险【答案】：A 2、以下属于期货投资咨询业务的是（ ）。A.期货公司用公司自有资金进行投资B.期货公司按照合同约定管理客户委托的资产C.期货公司代理客户进行期货交易D.期货公司协助客户建立风险管理制度和操作流程，提供风险管理咨询、专项培训【答案】：D 3、有权指定交割仓库的是（ ）。A.国务院期货监督管理机构派出机构B.中国期货业协会C.国务院期货监督管理机构D.期货交易所【答案】：D 4、期货交易所规定，只有（ ）才能入场交易。A.经纪公司B.生产商C.经销商D.交易所的会员【答案】：D 5、通过在期货市场建立空头头寸，对冲其目前持有的或者未来将卖出的商品或资产的价格下跌风险操作，被称为（ ）。A.卖出套利B.买入套利C.买入套期保值D.卖出套期保值【答案】：D 6、下列商品期货不属于能源化工期货的是（ ）。A.汽油B.原油C.铁矿石D.乙醇【答案】：C 7、某交易者在3月1日对某品种5月份、7月份期货合约进行熊市套利，其成交价格分别为6270元/吨、6200元/吨。3月10日，该交易者将5月份、7月份合约全部对冲平仓，其成交价分别为6190元/吨和6150元/吨，则该套利交易（ ）元/吨。A.盈利60B.盈利30C.亏损60D.亏损30【答案】：B 8、关于期货交易与远期交易的说法，以下正确的是（ ）。A.远期合约与期货合约都具有较好的流动性，所以形成的价格都是权威价格B.两者信用风险都较小C.交易均是由双方通过一对一谈判达成D.期货交易是在远期交易的基础上发展起来的【答案】：D 9、国债基差的计算公式为（ ）。A.国债基差=国债现货价格-国债期货价格转换因子B.国债基差=国债现货价格+国债期货价格转换因子C.国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子D.国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子【答案】：A 10、某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约，同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权合约，9月份时，相关期货合约价格为150美元/吨，该投资人的投资结果是（ ）。（每张合约1吨标的物，其他费用不计）A.盈利10美元B.亏损20美元C.盈利30美元D.盈利40美元【答案】：B 11、沪深300股指期货的交割结算价是依据（ ）确定的。A.最后交易日最后5分钟期货交易价格的加权平均价B.从上市至最后交易日的所有期货价格的加权平均价C.最后交易日沪深300指数最后两个小时的算术平均价D.最后交易日的收盘价【答案】：C 12、某品种合约最小变动价位为10元／吨，合约交易单位为5吨／手，则每手合约的最小变动值是（ ）元。A.5B.10C.2D.50【答案】：D 13、下列关于大户报告制度的说法正确的是（ ）。A.交易所会员或客户所有合约持仓达到交易所规定的持仓标准时，会员或客户应向交易所报告B.交易所会员或客户某品种某合约持仓达到交易所规定的持仓标准时，会员或客户应向中国证监会报告C.交易所会员或客户某品种某合约持仓达到交易所规定的持仓标准时，会员或客户应向交易所报告D.交易所会员或客户所有品种持仓达到交易所规定的持仓标准时，会员或客户应向交易所报告【答案】：C 14、4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300指数期货（ ）。A.在3062点以上存在反向套利机会B.在3062点以下存在正向套利机会C.在3027点以上存在反向套利机会D.在2992点以下存在反向套利机会【答案】：D 15、沪深300股指期货以合约最后（ ）成交价格，按照成交量的加权平均价作为当日的结算价。A.三分钟B.半小时C.一小时D.两小时【答案】：C 16、CME交易的玉米期货看跌期权，执行价格为450美分／蒲式耳、权利金为22′3美分／蒲式耳（玉米期货期权的最小变动价位为1／8美分／蒲式耳），则玉米期货看跌期权实际价格为（ ）。 A.22.375美分／蒲式耳B.22美分／蒲式耳C.42.875美分／蒲式耳D.450美分／蒲式耳【答案】：A 17、股指期货远期合约价格大于近期合约价格时