VaR历史模拟法在中国银行外汇风险度量中的应用-来源：现代经济信息（第2018009期）-黑龙江省企业管理协会.pdfVIP

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2023-02-01 发布于四川
黑龙江省企业管理协会
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VaR历史模拟法在中国银行外汇风险度量中的应用-来源：现代经济信息（第2018009期）-黑龙江省企业管理协会.pdf

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现代经济信息 VaR历史模拟法在中国银行外汇风险度量中的应用胡留所　王　明西安欧亚学院摘要：随着中国金融国际化的步伐深入推进，商业银行在其中扮演了主要角色，在外汇市场波动加大、商业银行外汇敞口增加及人民币整体升值的背景下，度量汇率风险管理具有重要意义。文章采集 2015 年以来人民币汇率值，以中国银行为例，通过历史模拟法计算在其汇率风险值。结果表明历史模拟法更有较强的预警性和准确性。因此，建议我国商业银行可用 VaR 历史模拟法计量其外汇敞口的