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最小方差无偏估计UMVUE会计学例1.设为来自b(1,p) 的样本, 求p2的U.E解：前已求过:为p 的充分统计量可得注:定理2表明: 若无偏估计不是充分统计量的函数,则将之对充分统计量求条件期望可得一个新的无偏估计,且它为充分统计量的函数且方差会减小. 即, 考虑点估计只需在充分统计量的函数中进行, 这就是 — 充分性原则.第1页/共21页令θ=p2 , 则为θ的无偏估计.进一步改进：因为 是充分统计量 ,由定理2, 从而可令故 为θ的无偏估计.且第2页/共21页二、最小方差无偏估计定义: 一致最小方差无偏估计是一种最优估计.由定理2, 只要它存在.它一定是充分统计量的函数.一般地,若依赖于充分统计量的无偏估计只有一个,它一定是UMVUE.注：Problem： 无偏估计的方差是否可以任意小? 如果不能任意小,那么它的下界是什么?例2: 设为来自Exp(1/θ) 的样本,则为θ 的充分统计量,证明:为θ的UMVUE.第3页/共21页定理3: (UMVUE准则) 设是总体X的样本,是θ的任一无偏估计,如果对任一个满足反之亦成立.第4页/共21页三、罗-克拉美（Cramer–Rao ）不等式1、 Fisher信息量的定义. 设总体X 的概率函数为p(x;? ),???,且满足条件:(1)?是实数轴上的一个开区间