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第一章 计量经济学定义：统计学、经济理论和数学三者的结合。正经济学中，我们用数学的函数 概念表达对经济变量间的关系的看法。 计量经济学模型建立的步骤：一、理论模型的设计 样本数据的收集 模型参数的估计 四、模型的检验 计量经济学模型成功的三要素：理论 数据 方法 计量经济学模型的应用，一、结构分析 经济预测 政策评价 四、理论检验与发展 第二章 回归分析概述：是研究一个变量关于另一个（些）变量的具体依赖关系的计算方法和理论。 其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体） 均值。 回归分析与相关分析异同 同：对变量间统计依赖关系的考察 异：1.相关分析适用于所有统计关系，回归分析仅对存在因果关系而言 2.相关分析对称地对待任何（两个）变畳，两个变量都被看作是随机的。 回归分析对变量的处理方法存在不对称性，即区分应变量（被解释变量）和自变量 （解释变量），前者是随机变量，后者不一定是。 医院线性回归的基本假设：针对采用普通最小二乘法（Ordinary Least Squares, OLS）估计而 提出的。分为：1、关于模型关系的假设：1.模型设定正确假设。 2线性回归假设I’ ’ 一 co v（ X ,,们）=Q, i = 1,2, co v（ X ,,们）=Q, i = 1,2,…，〃 EX= 0, / =丨，2,…，〃 2.与随机项不相关假设 3-观测值变化假设 无完全共线性假设 样本方差假设：随着样本容量的无限増加， 解释变量X的样本方差趋于一有限常数IE B - .尸〃 - E 3、 关于随机项的假设，1. 0均值假设I- 3,片，）==】，2,.二7 2?同方差假设 险（小），” =1,2,、〃| 3序列不相关假设 Cov（H，《比,Xj）=0, =1,2, ?、随机项的正态性假设：正态性假设 卩 i ?N （0 9T 〃，?NID（0g2） 5、CLRM 和 CNLRM -、元线性回归模型的参数估计：一、参数的普通最小二乘估计(OLS) 二、 参数估计的最大或然法(ML) 三、 最小二乘估计量的性质 四、 参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计 A/ in Q = X (V, - K ) A/ in Q = X (V, - K ) = ￡ (七一(戶。+ X I 二、参数估计的最大或然法(ML),基本原理：当从模型总体随机抽取n组样本观测值后，最合理 的参数估计量应该使得从模型中抽取该n组样本观测值的概率最大 - 三、最小二乘估计量的性质：1准则： 线性性(linear),即它是否是另一随机变量的线性函数. 无偏性(unbiased),即它的均值或期望值是否等于总体的真实值； 有效性(efficient),即它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。 归的假定下，最2.高斯一马尔可夫定理：在给定经典线性回 小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量。 归的假定下，最 二、一元线性回归模型的统计检验：一、拟合优度检验: 总体平方和 回归平方和 残差平方和三、变量的显著性检验 三、参数的置值区间 拟合优度检验：对样本回归直线与样本观测值之间拟合程度的检验。 总体平方和 回归平方和 残差平方和 场=眼：=工(匕”)2 ESS^^-Y)2 RSS = Ze；=￡(KT)2 TSS=ESS+RSS 如果实际观测点离样本回归线越近，则ESS在TSS中占的比重越大，因此 拟合优度：回归平方和ESS/Y的总髙差TSS 3、可决系数R，统计量 L2 ESS . RSS K = = 1 TSS TSS 是一个非负的统计量。取值范围：[0, 1] 越接近1,说明实际观测点离回归銭越近，拟合优度越高。 二、变量的显著性检验：在一元线性模型中，变量的显著性检验就是判断X是否对 Y具有显 著的线性性影响。 变量的显著性检验所应用的方法是数理统计学中的假设检验。 通过检验变量的参数真值是否为零来实现显著性检验 变量的显著性检验：1、假设检验：一.所谓假设检验，就是事先对总体参数或总 体分布形式作出一个假设，然后利用样本信息来判断原假设是否合理，即判断样本信息与原 假设是否有显著差异，从而决定是否接受或否定原假设。 正确，然后根据样本信息，观察由此假设而导假设检验釆用的逻辑推理方法是反证法。先假 定原假设 正确，然后根据样本信息，观察由此假设而导 致的结果 是否合理，从而判断是否接受原假设。 判断结果合理与否，是基于“小概率事件不易发 生〃这一原 理的 2、变量的显著性检验一t检验 卡齢号FC 由样本计算t统计量值I , 给定显著性水平(level of significance^,査 t 分布表得临界值(critical value)t ?/2(n-2)： -比较，判断： -若 |t|ta/2(n-2),则以(1—