商品期货交易策略的数学模型.docVIP

商品期货交易策略的数学模型 纲要 商品期货交易在目前中国的经济系统中占有着很重要的作用， 投资者都希望从大批的期货交 易中获得必定的利润， 可是期货交易作为一种谋利行为， 交易者置身此中常常要担当很大的 风险，本文研究了商品期货交易中的一些问题，给出了获得较大利润的交易方式。 问题一：我们第一利用 SPSS中的模型展望方法给出了橡胶期货交易各项指标在 9月3号这 天随时间推移的颠簸图，又给出了利用 Matlab软件作出的成交价与各个指标的有关性图表。 剖析所作的图得出的结论是商品期货的成交价与 B1价、S1价拥有明显有关性，与成交量、 持仓增减、B1量、S1量也拥有有关性而与总量不拥有有关性。 最后利用SPSS软件双变量相 关剖析进一步确认其有关性指标。 为了对橡胶期货价钱的这些变化特点进行分类， 我们作出 了成交价19天的颠簸图，并以持仓量为例剖析其余指标的变化特点，将七项指标分红了上 涨和周期颠簸两类。 问题二：本文采纳了回归剖析的方法成立价钱颠簸展望模型。 第一介绍回归剖析的基来源理 与内容，表达了回归剖析顶用到的最小二乘法， 以后在第一问的基础上成立回归剖析的数学 模型，得出函数关系，算得价钱的颠簸趋向并与实质数据对照，再剖析模型中的残差数据， 考证所成立的回归模型合理性。 问题三：为成立利润最大化的交易模型， 本题我们剖析价钱的颠簸数据后， 借助挪动均匀线 的理论方法，