回归模型的假设检验.pptVIP

回归模型的假设检验 第一页，共三十五页，2022年，8月28日 2013/11/16 t值 t值（t value）是用来检验根据OLS估计出来的回归系数是否显著的统计量。回归系数在统计学上如果被判断不为零，就是“显著的”。如果回归系数是不显著的（回归系数=0），则意味着解释变量对被解释变量没有任何影响，该解释变量在模型中没有存在的必要。由此可见，t值还具有选择解释变量的作用。 关于常数项的t值，除非在经济理论上具有重要意义或者在进行经济预测时，否则，一般情况下，即使不显著，也没有必要在意。 回归系数的检验方法：(1)一元回归模型的情形；(2)多元回归模型的情形。 第二页，共三十五页，2022年，8月28日 2013/11/16 第三页，共三十五页，2022年，8月28日 2013/11/16 第四页，共三十五页，2022年，8月28日 2013/11/16 第五页，共三十五页，2022年，8月28日 2013/11/16 补充：单侧检验(one-tailed test) 第六页，共三十五页，2022年，8月28日 2013/11/16 第七页，共三十五页，2022年，8月28日 2013/11/16 第八页，共三十五页，2022年，8月28日 2013/11/16 例题5-1 根据一元回归模型:Y=α+βX+u的估计结果，回答以下问题。括号中的数值，上一行是标准误差，下一行是t