(1.1.1)--1.1-条件期望的定义.pptVIP

应用随机过程第1章 概率准备知识 目录条件期望特征函数2 目录1.1 条件期望的定义四层嵌套构建法3 由条件概率公式：第一层： 基于事件的条件概率 如果A与B独立： 全概率公式：4 一 、离散型随机变量的条件分布律 设 ( X ,Y ) 是二维离散型随机变量，其分布律为 (X, Y ) 关于 X 和关于 Y 的边缘分布律分别为：P{ X= xi ,Y= yj }= pi j , i , j=1,2,...5第二层： 随机变量的条件分布 设( X ,Y ) 是二维离散型随机变量，对于固定的 j , 为在Y= yj 条件下随机变量 X 的条件分布律。若P{Y= yj }0, 则称同 样，对于固定的 i , 若P{X= xi}0, 则称为在 X= xi 条件下随机变量Y 的条件分布律。6第二层： 随机变量的条件分布 7第二层： 随机变量的条件分布 二 、连续型随机变量的条件密度 条件密度函数. 的条件下的在称为随机变量xXY=的条件下的在称为随机变量yYX=条件密度函数. 条件分布律具有分布律的以下特性： 10 P{ X= xi |Y= yj }?0；即条件分布率是分布率，8第二层： 随机变量的条件分布 10 对任意的 x, 有 20是