金融工程课后习题答案.pdfVIP

第 1 章 7 . 该说法是正确的。从 图 1 . 3 中可 以看出，如果将等式左边的标的资产多头移至等式 边，整个等式左边就是看涨期权空 头 ， 边则是看跌期权空头和标的资产空头的组合。 9 . 1 0 0 0 0 x e g 4 8 2 ) =12725.21 元 10 . 每年计••次复利的年利率= (1+0 . 14 /4 ) - 1= 14 . 75%