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CAPM资本定价模型在上海证券市场上的实证检验
一、引言
20 世纪 60 年代中期，美国经济学家威廉?夏普
Wi1liam.Sharpe(1964)、约翰?林特 John Limner Limner(1965)和摩森
Mossin(1966)等人在资产组合管理理论的基础上分别提出了资本资产定
价模型 (Capital Asset pricing Model，CAPM)理论，研究所有投资者在
都投资相同的最佳风险资产组合的情况下会对资产价格产生的影响，也就
是研究风险资产预期收益的预测方法，CAPM 理论也开创了现代资产定价理
论的先河。该理
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