最全的VAR模型理论基础及其Eviews实现课件.pptVIP

——VAR及其Eiews实现;;;一、向量自回归理论 ;一、向量自回归模型;一、向量自回归理论 ;二 、VAR模型的表示与建立; 滞后阶数为p的VAR模型表达式还可以表述为： 即 上式称为非限制性向量自回归（Unrestricted VAR）模型，是滞后算子L的k*k 的参数矩阵。 当行列式det[A(L)]的根都在单位圆外时，不含外生变量的非限制性向量自回归模型才满足平稳性条件。 ;2、结构VAR模型（SVAR） 结构VAR是指在模型中加入了内生变量的当期值，即解释变量中含有当期变量，这是与VAR模型的不同之处。 下面以两变量SVAR模型为例进行说明。 xt=b10 + b12zt +γ11xt-1 +γ12 zt-1 + μxt zt=b20 + b21xt +γ21xt-1 +γ22 zt-1 + μzt 这是滞后阶数p=1的SVAR模型。其中，xt和zt均是平稳随机过程；随机误差项μxt和μzt是白噪声序列，并且它们之间不相关。系数b12表示变量的zt的变化对变量xt的影响；γ21表示xt-1的变化对zt的滞后影响。该模型同样可以用如下向量形式表达， 即 B0 yt=Γ0 +Γ1 yt-1 + μt ;（一）变量选取 根据宏观经济理论,消费(C)、投资(I)和出口(X)是影响经济的三驾马车,对经济增长有举足轻