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第7章 向量自回归模型〔VAR〕与向量误差修正模型〔VEC〕
§7.1 向量自回归模型〔VARp〕
传统的经济计量学联立方程模型建摸方法, 是以经济理论为根底来描述经济变量之间的结构关系,采用的 是结构方法来建立模型,所建立的就是联立方程结构式模型.这种模型其优点是具有明显的经济理论含义. 但是,从计量经济学建摸理论而言,也存在许多弊端而受到质疑.
一是在模型建立之处,首先需要明确哪些是内生变量,哪些是外生变量,尽管可以根据研究问题和目的 来确定,但有时也并不容易；
二是所设定的模型,每一结构方程都含有内生多个内生变量,当将某一内生变量作为被解释变量出现 在方程左边时,右边将会含有多个
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