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基于沪深300指数对我国股票市场周末效应的实证检验
摘要：为分析股票市场的周期性与周末效应，本文主要对我国股市大盘指数进行探究。以沪深300指数作为规模组数据，采用GARCH族模型及Levene检验完成实证研究，并根据检验结果对选定修正模型进行实证分析。结果表明沪深300指数不存在收益率的周四效应和周五效应，却表现出 “周末波动性效应”，即周一的波动性大，周五的波动性小。并且分析并得出周一为周内差异较大的主要原因，日收益率最为显著的时每月最一个周一，其次是第一个周一。并以此为依据，为投资者和监管层提供一些基础建议。
关键词：周末效应；有效市场假说；GARCH族模型；Levene检验；影响因素
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