20230323-广发证券-行为金融研究系列之七：凸显理论之A股“价”“量”应用.pdfVIP

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2023-03-30 发布于广东
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[Table_Page] 金融工程|量化投资专题 2023 年3 月23 日证券研究报告 [Table_Title] [Table_Title] 图：ST 合成因子 IC 值信息凸显理论之A 股“价”“量”应用 RANK_IC IC累计(右轴) 行为金融研究系列之七 0.2 0 0.1 -5 [Table_Summary] 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 8 0 0 1 1 0 -10 报告摘要： 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 -0.1 2 9 6 3 2 9 6 3 2 9 6 3 2 9 6 3 2 9 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 9 0 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 0 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 -15 -0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ⚫ 凸显效应（Salience Effect ）：涨势凸显的股票被高估，跌势凸显的股 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2