吕勇-金融科技 10金融科技与风险管理-任务2-金融科技在金融业风险管理中的应用.pptxVIP

《金融科技》Financial Technology 项目十 金融科技与风险管理 教学目标1.能够在开展金融科技相关业务时识别出主要风险；2.能够在金融科技展业过程中对风险进行有效管控。[知识目标]1.掌握金融科技的风险特征； 2.理解金融科技在金融业风险管理中的应用；3.了解金融科技风险管理的国际经验； 4.了解金融科技风险管理面临的挑战与未来发展方向。[能力目标] 目录金融科技的风险特征一二三金融科技在金融业风险管理中的应用金融科技风险管理的国际经验四我国金融科技风险管理的展望 任务二金融科技在金融业风险管理中的应用二 内容导航010203金融科技在市场风险管理中的应用金融科技在操作风险管理方面的应用金融科技在信用风险管理方面的应用 1、金融科技在市场风险管理中的应用 一、金融科技在市场风险管理中的应用证券市场的三类违法违规行为：交易主体的非规范性，即不具备资格的非合格投资者从事证券交易；交易行为的非规范性，如内幕交易、操纵市场、老内幕交易、操纵市场、老鼠仓等，严重损失了中小投资者的利益；交易系统和交易工具的非规范性。一二三这三类违规行为，第一类和第三类主要依赖制度来规范，第二类则可以应用金融科技来识别和管控。 一、金融科技在市场风险管理中的应用（一）违规交易行为的识别异常交易行为三个要素交易价格方面的异常主要体现在：以明显高于或低于市场价格的价格买入或卖出证券；交易价格明显偏离历史轨迹；交易价格在短时间内突然快速上升或下跌等。交易数量方面的异常主要体现在：交易量突然放大；持续一段时间连续买入或抛售某一证券等。交易时间方面的异常主要体现在：频繁在利好消息发布前买入或在利空消息发布前卖出；频繁在某机构买入前买入或在某机构卖出前卖出；频繁在收市前或开盘时买入或卖出等。 一、金融科技在市场风险管理中的应用（一）违规交易行为的识别以上异常交易行为都可以利用大数据技术来识别，具体包括：基于统计学的方法，基于聚类的方法、基于关联的方法、基于密度的方法、基于人工神经网络的方法等。其关键是利用大数据技术发现不符合一般数据模型的离群点，即异常点。 一、金融科技在市场风险管理中的应用（二）违规交易行为的追踪识别到异常交易行为之后，必须对该交易行为进行追踪，以对其进一步分析。异常交易行为的追踪，重点在于分析相关账户、手机号码和交易IP地址的人格化属性，从而找到违规主体。 我国银行账户和证券账户都实行实名制，银行账户记载了证券交易的资金流，证券账户记载了证券交易的交易记录，两者可以互相验证，通过对银行账户和证券账户信息的深度挖掘，可以找到违规线索。目前，我国已从制度和技术两个层面实施了手机号码的实名制，使得通过手机号码追踪真实用户成为可能。 在交易IP地址方面，通过追踪发出指令的IP地址，可以找到具象化的行为主体，即使该行为主体利用他人账户化整为零进行交易，也可能会通过同一IP地址来完成多笔交易。因此，利用大数据技术，综合采集和分析证券账户、银行账户、手机号码和IP地址等信息和数据，有望追踪到实施异常交易的主体。一、金融科技在市场风险管理中的应用（二）违规交易行为的追踪 一、金融科技在市场风险管理中的应用（三）违规交易行为的分析鉴于违规交易行为主体通常会隐藏自己的行为和身份，需要利用大数据技术对交易行为进行复盘和分析，从而对行为主体进行“画像”。对市场主体行为进行分析，首先需要对市场主体进行聚类，由聚类所生成的簇是一组数据对象的集合。市场主体的聚类，主要应按照社交关系来度量相似度，如：亲戚、同学、同事、朋友等关系，很多案例证明，市场主体的关联交易或内幕交易等常常通过上述社交关系来实现。 一、金融科技在市场风险管理中的应用（三）违规交易行为的分析在聚类分析的基础上，还需分析市场主体的交易行为轨迹，以对主体进行更准确的画像。市场主体的行动轨迹主要包括：证券交易行为信息、手机通话通信信息、网约车、飞机、火车、酒店等，通过上述行动轨迹，可以勾勒出比较详细的用户画像，掌握该主体日常社交对象、社交活动及其特点，从而有助于还原交易过程及其细节，进而追踪至违规行为的源头。 2、金融科技在信用风险管理方面的应用 二、金融科技在信用风险管理方面的应用在消费金融资产支持证券（ABS）领域，由于消费金融资产信用信息不透明，投资人对底层资产“看不清、管不住”，难以准确衡量投资风险，常常导致优质的资产方无法对接到优秀的投资人，制约了整个市场的发展。 二、金融科技在信用风险管理方面的应用[案例介绍]中诚信资产交易智能扫描平台（AXIS）中诚信征信，作为首批获准开展个人征信业务的8家征信机构之一，自主研发出资产交易智能扫描平台（AXIS）：在资产端，可以为主体信用不足但资产信用良好的资产方做到间接增信；在资金端，可以帮助投资者筛选