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2023年期货从业资格之期货基础知识题库 第一部分 单选题(300题) 1、目前我国期货交易所采用的交易形式是（ ）。A.公开喊价交易B.柜台（OTC）交易C.计算机撮合交易D.做市商交易【答案】：C 2、某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1．2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（ ）该沪深300股指期货合约进行套期保值。A.买入120份B.卖出120份C.买入100份D.卖出100份【答案】：A 3、某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101A.盈利37000美元B.亏损37000美元C.盈利3700美元D.亏损3700美元【答案】：C 4、假设大豆每个月的持仓成本为20～30元／吨，若一个月后到期的大豆期货合约与大豆现货的价差（ ）时，交易者适合进行买入现货同时卖出期货合约的期现套利操作。(不考虑交易手续费)A.小于20元／吨B.大于20元／吨，小于30元／吨C.大于30元／吨D.小于30元／吨【答案】：C 5、下列关于平仓的说法中，不正确的是（ ）。A.行情处于有利变动时，应平仓获取投机利润B.行情处于不利变动时，应平仓限制损失C.行情处于不利变动时，不必急于平仓，应尽量延长持仓时间，等待行情好转D.应灵活运用止损指令实现限制损失、累积盈利【答案】：C 6、期权交易中，（）有权在规定的时间内要求行权。A.只有期权的卖方B.只有期权的买方C.期权的买卖双方D.根据不同类型的期权，买方或卖方【答案】：B 7、在期货行情中，“涨跌”是指某一期货合约在当日交易期间的最新价与（ ）之差。A.当日交易开盘价B.上一交易日收盘价C.前一成交价D.上一交易日结算价【答案】：D 8、根据以下材料，回答题A.条件不足，不能确定B.A等于BC.A小于BD.A大于B【答案】：C 9、某新客户存入保证金10万元，6月20日开仓买进我国大豆期货合约15手，成交价格2200元/吨，同一天该客户平仓卖出10手大豆合约，成交价格2210元/吨，当日结算价格2220元/吨，交易保证金比例为5%，该客户当日可用资金为（ ）元。(不考虑手续费、税金等费用)A.96450B.95450C.97450D.95950【答案】：A 10、某投机者预测10月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手大豆期货合约，成交价格为2030元／吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2000元／吨的价格再次买入5手合约，当市价反弹到（ ）时才可以避免损失。 A.2010元／吨B.2020元／吨C.2015元／吨D.2025元／吨【答案】：B 11、关于利率下限期权的说法，正确的是（ ）。A.利率下限期权的买卖双方需要缴纳保证金B.期权的卖方向买方支付市场参考利率低于协定利率下限的差额C.期权的卖方向买方支付市场参考利率高于协定利率下限的差额D.期权的买方向卖方支付市场参考利率低于协定利率下限的差额【答案】：B 12、修正久期可用于度量债券价格对（ ）变化的敏感度。A.期货价格B.票面价值C.票面利率D.市场利率【答案】：D 13、期货合约与远期现货合约的根本区别在于（ ）。A.前者是标准化的远期合约，后者是非标准化的远期合约B.前者是非标准化的远期合约，后者是标准化的远期合约C.前者以保证金制度为基础，后者则没有D.前者通过对冲或到期交割来了结，后者最终的履约方式是实物交收【答案】：A 14、 期货交易是从（）交易演变而来的。?A.互换B.远期C.掉期D.期权【答案】：B 15、截至2013年，全球ETF产品已超过（ ）万亿美元。A.1B.2C.3D.4【答案】：B 16、期货交易与远期交易相比，信用风险()。A.较大B.相同C.无法比较D.较小【答案】：D 17、在其他条件不变的情况下，假设我国棉花主产区遭遇严重的虫灾，则棉花期货价格将（ ）A.