原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
泊松过程的模拟和检验
对保险人而言，资产和负债是影响保险人稳定经营至关重要的因素。资产和负债的差额称为盈余，简记作：
其中 A(t)A(t)表示时刻tt 的资产，L(t)L(t)表示时刻 tt 的负债，t=0t=0时刻的盈余被称为初始盈余，简记为 uu，即 U(0)=uU(0)=u。对这个初步的理论模型进行简化并根据实际情况设置一些假定情况，会得出很多不同的盈余过程模型，最经典的有 Sparre Andersen 的古典盈余过程模型：
这是一个以 uu 为初值，以时间 tt 为指标集的随机过程。其中称为总理赔过程，满足：
N(t)N(t)表示[0,t][0,t]内的总理赔次数，XiXi 表示[0,t][0,t]内第 ii 次理赔的金额。
根据这个古典盈余过程模型可以引出破产模型，在这个盈余过程模型中，一方面有连续不断的保费收入并以速度 c 进行积累，另一方面则是不断会有理赔需要支付，因此这是一个不断跳跃变化的过程。从保险人的角度来看，当然希望 ct?S(t)ct?S(t)恒大于 0，否则就有可能出现 U(t)0U(t)0 的情况，这种情况可以定义为理论意义上的破产， 以示与实际中的破产相区分，本文中后面出现的“破产”在没有特殊说明的情况下都是指这种理论情况。从研究保险人破产角度出发，可以把这个盈余过程模型看做是一个特殊的破产模型。
一、 泊松过程的模拟
理论基础：泊松过程构造定理具体步骤：
1、 生成一定数量的满足指数分布的随机数，用()表示
2、 ()表示第 n 次事件到达的时间，
3、 表示在时间 t 内发生的事件次数，
4、 即满足泊松过程
这里用R 语言来实现模拟，设置指数分布的参数 = 2(在 R 语言中用 rate 表示)，产生的服从指数分布的随机序列如下图所示：
然后再计算()，结果如下图所示：
最后计算，实验结果如下图所示：
最后将结果进行可视化处理，可以直观的看到是一个平稳的增量过程，如下图所示：
文档评论（0）