经济数学-偏微分方程在金融中的应用.pdfVIP

偏微分方程概述 如果一个微分方程中出现多元函数的偏导数，或是说如果未知函 数和几个变量有关，而且方程中出现未知函数对几个变量的导数，则 这类方程称为偏微分方程，该类方程反映有关的未知变量关于时间的 导数和关于空间变量的导数之间制约关系的等式.偏微分方程这门学 科开创于 1946 年，19 世纪随着数学物理问题研究的繁荣，偏微分 方程得到了迅速发展，以物理、力学等各门科学中的实际问题为背景 的偏微分方程已经成为应用数学的一个核心内容很多重要的物理、力 学等学科的基本方程本身就是偏微分方程，而其他很多学科领域中在 建立数学模型时都可以用偏微分方程来描述，或者用偏微分方