央企主题指数量化配置价值分析报告-培训课件.pdf

金工量化专题报告 央企主题指数量化配置价值分析 证券研究报告 2023 年04 月20 日 2023 年中期量化策略报告  核心结论 摘要内容 2022 年 11 月21 日“中特估”首次提出，央国企主题已经获得市场认可。 本报告主要基于中证国新央企综合指数，以此解析央国企标的市场定价逻 辑，进而判断目前央国企主题的配置价值。 相关研究 中证国新央企综合指数涵盖A 股主要的国资央企上市公司。该指数从沪深市 分域维度下基于投顾策略持仓机构共识度基 场中选取国务院国资委或国资委下属中央企业实际控制的上市公司证券作 金优选策略—基金研究系列跟踪报告 2023-03-29 为指数样本，最新成份股数量为 365 只，行业覆盖较充