利率互换期权的定价方法、装置和电子设备.pdfVIP

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2023-04-26 发布于四川
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利率互换期权的定价方法、装置和电子设备.pdf

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本申请涉及数据处理技术领域，提供一种利率互换期权的定价方法、装置和电子设备，用以解决采用失效的定价模型将浪费大量网络资源和处理资源的问题。首先，从存储器中读取存储的多个历史远期互换利率和年化因子；然后，基于多个历史远期互换利率确定历史波动率作为市场波动率；以及，基于年化因子和远期互换利率确定模型确定当前远期互换利率，并基于年化因子确定等效执行汇率；之后，将所用获取的数据结果代入定价模型，即基于市场波动率、当前远期互换利率和等效执行汇率确定利率互换期权的价格，并输出利率互换期权的价格的结果，完成定

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 CN 114092150 A (43)申请公布日 2022.02.25 (21)申请号 202111396361.9 (22)申请日 2021.11.23 (71)申请人中国建设银行股份有限公司