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初级银行职业资格《风险管理》模拟试卷二（精选） [单选题]1.流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银（江南博哥）行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银保监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少()日的流动性需求。 A.10 B.15 C.30 D.45 参考答案：C 参考解析：流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银保监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性需求。 [单选题]2.某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2005--2010年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2011年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其()长期集聚、恶化的综合作用结果。 A.声誉风险、市场风险和操作风险 B.信用风险、市场风险和战略风险 C.市场风险、战略风险和操作风险 D.信用风险、声誉风险和战略风险 参考答案：B 参考解析：本题中，“其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券”，主要影响次级债券的是交易对手方风险，属于信用风险，同时还有利率风险、汇率风险的影响，会产生市场风险；“2011年起因受到金融危机的冲击”属于市场风险；“其信贷资产主要投向房地产行业”属于战略风险。而根据声誉风险和操作风险的定义，根据题中所给的材料，无法判断商业银行面临声誉风险和操作风险。 [单选题]3.以下属于原中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》明确提出的第一个层次的监管资本要求的是()。 A.5％的核心一级资本充足率 B.2．5％的储备资本要求 C.0～2．5％的逆周期资本要求 D.1％的国内系统重要性银行附加资本要求 参考答案：A 参考解析：A选项符合题意。 B项和C项属于第二层次的监管资本要求；D项属于第三层次的监管资本要求。 四个层次的监管资本要求：第一个层次是最低资本要求。核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%;第二个层次是储备资本要求和逆周期资本要求。包括2.5%的储备资本要求和0-2.5%的逆周期资本要求，均由核心一级资本来满足。第三个层次是系统重要性银行附加资本要求，国内系统重要性银行附加资本为1%，由核心一级资本满足;若国内银行被认定为全球系统重要性银行，所适用的附加资本要求不得低于巴塞尔委员会的统一规定。第四个层次是针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求，即第二支柱资本要求，确保资本充分覆盖所有实质性风险。 [单选题]4.在一些银行战略风险评估还可以采用打分卡的方法，围绕外部环境、行业因素、银行管理、决策者、其他相关因素进行打分，判断战略风险水平。下列属于行业因素评估的是()。 A.行业景气程度 B.政策环境 C.战略匹配 D.战略全局性 参考答案：A 参考解析：行业因素评估：(1)行业景气程度:未来三年银行战略涉及行业和地区的景气情况。(2)市场竞争环境:未来三年银行战略业务涉及行业及地区的市场竞争环境。(3)行业技术变革:未来三年本行对于行业技术变化的应对情况。C、D项均属于银行管理因素评估，B项属于外部环境评估。 [单选题]5.2005年12月8日，瑞穗证券交易员接到客户以61万日元(约合4．19万元人民币)的价格卖出1股J-COM公司股票的委托，这名交易员误把指令输成了以每股1日元的价格卖出61万股。这时操作屏上出现了输入有误的警告，但由于这类警告经常出现，交易员忽视警告继续操作。随后，东京证交所发现错误，电话通知该公司交易员立即取消交易，但由于交易所证券交易系统存在缺陷，取消交易的操作未能成功。13日，日本证券结算机构正式决定按照每股91．2万日元的价格实施强制性现金结算。为此，该公司的缺失达到了400多亿日元。在该操作风险事件中，导致风险损失的原因有()。 (1)人员因素(2)内部流程(3)系统缺陷(4)外部事件 A.(1)(3) B.(1)(2)(3)(4) C.(1)(3)(4) D.(1)(2) 参考答案：A 参考解析：交易员输错指令属于人员因素；另外，该交易所证券交易由于系统存在缺陷导致交易无法取消属于系统缺陷。故本题选A。 [单选题]6.商业银行应制定交易账簿与银行账簿划分管理制度流程，通常由()负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序。 A.高级管理层 B.董事会 C.风险管理部门 D.风险管理委员会 参考答案：C 参考解析：商业银行应制定交易账簿与银行账簿划分管理制度流程，明确账簿划分标准，应列入交易账簿的金融工具，账簿划分管理的职责分工，账簿初始划分和账簿调整的流程等。通常由风险管理部门负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序。故本题选C