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初级银行职业资格《风险管理》考前点题卷三（精选） [单选题]1.商业银行采用统计分析方法计量经济资（江南博哥）本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平()，经济资本规模()，各种损失能被资金吸收的可能性将()。 A.越高；越大；越小 B.越高；越大；越大 C.越低：越小；越大 D.不变；减小；变大 参考答案：B 参考解析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。经济资本规模越大，损失被吸收的可能性越大；置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。 [单选题]2.商业银行的存贷比应当不高于()。 A.75％ B.100％ C.150％ D.200％ 参考答案：A 参考解析：商业银行的存贷比应当不高于75％。 [单选题]3.表外流动性是商业银行通过()等金融工具获得资金的能力。 A.存款 B.股票 C.债券 D.期权 参考答案：D 参考解析：表外流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。表外金融工具较为复杂，不确定性强，可产生流动性，亦可消耗流动性。 [单选题]4.以下关于银行交易账户的描述，不正确的是()。 A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合 B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。 C.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多 D.交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每日计量公允价值通常按市场价格计价 参考答案：C 参考解析：C项，交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足以下条件：①在交易方面不受任何限制，可以随时平盘；②能够完全对冲以规避风险；③能够准确估值；④能够进行积极的管理。 [单选题]5.关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是()。 A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督 B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策 C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 D.风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系 参考答案：D 参考解析：A项属于监事会的职责；B项属于高级管理层的职责；C项属于董事会的职责。 [单选题]6.根据商业银行不同客户的信贷业务特点及各自的风险特性，可将商业银行客户划分为()。 A.企业客户和团体客户 B.法人客户和个人客户 C.单位客户和团体客户 D.单位客户和机构客户 参考答案：B 参考解析：根据商业银行不同客户的信贷业务特点及各自的风险特性，可将商业银行客户划分为法人客户与个人客户，法人客户根据其组织形式不同划分为单一法人客户和集团法人客户。 [单选题]7.商业银行风险管理最根本的动力来源是()。 A.负债 B.资本 C.利润 D.安全 参考答案：B 参考解析：资本是风险的最终承担者，因而也是风险管理最根本的动力来源。在商业银行经营管理活动中，风险管理始终是由代表资本利益的董事会来推动并承担最终风险责任的。 [单选题]8.以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是()。 A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法 B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况 C.风险转移包括保险转移和非保险转移 D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现 参考答案：D 参考解析：风险分散是风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择； 风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况； 风险转移包括保险转移和非保险转移； 在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过限制某些业务活动的经济资本配置来实现。 [单选题]9.交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，需每()计量其公允价值。 A.日 B.月 C.半年 D.年 参考答案：A 参考解析：交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每日计量公允价值通常按市场价格计价(Mark-to-Market，盯市)，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价(Mark-to-Model，盯模)。 [单选题]10.如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户.其资产组合的总体风险一般会()。 A.降低 B.负相关 C.增加 D.不变 参考答案：A 参考解析：将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业／地区／贷款种类的借款人，有