最新统计套利交易策略.pdf

精品资料 统计套利交易策略 精品资料 基于统计套利的期权交易策略 一、背景 “配对交易”起源于摩根士丹利的股票交易策 略，其基本理念为：找出一对呈现出高度相关的历史 数据的股票，当它们的价格出现较大偏离时，推断这 一价差随后将趋于收敛。实际上，该策略可以拓展到 任何两种呈现历史数据高度相关的衍生品中。“配对 交易”作为统计套利的核心，基本策略为：在一对衍