期货从业投资分析国债期货套期保值策略与应用（二）.pdfVIP

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2023-05-14 发布于陕西
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期货从业-期货投资分析第第58讲讲国债期货套期保值策略与应用（二）国债期货套期保值策略与应用（二）第二节第二节国债期货套期保值策略与应用国债期货套期保值策略与应用 ※知识点二、久期管理　　使用国债期货可以在不改变现券持仓的情况下改变组合的久期。（一）组合久期组合久期（二）运用国债期货进行久期管理 1.依据组合久期计算公式推导出使用国债期货进行久期管理的调整公式久期管理的调整公式： 2.应用上公式时可以利用CTD券和国债期货间的关系对公式进行灵活调整，此外，如果给定收益率的Beta值，也需使用Beta对合约数量进