期货从业投资分析远期与期货定价（四）.pdfVIP

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2023-05-14 发布于陕西
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期货从业-期货投资分析第第13讲讲远期与期货定价（四）远期与期货定价（四） 4.外汇期货的定价　　外汇期货的标的资产为外汇，一般而言，持有收益率是该外汇发行国的无风险连续利率rF ，本国无风险连续利率为r ，在直接标价法下，远期汇率F 和即期汇率S 的关系为： D t t 举例：假定澳元和美元的2年期无风险利率分别是3%和1%，并且澳元和美元的即期汇率为0.9800，那么2年期的远期汇率应该为：0.9800×e(0.01-0.03)×