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- 2023-05-17 发布于四川
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本发明提供的一种量化投资处理方法及装置，基于长尾风险值以及预先设定的置信水平构建目标函数，通过将参考历史数据中每类资产的平均收益率代入目标函数，以预先配置的每类资产的比例限制条件求解目标函数，得到目标函数值最小时每类资产的最优权重。其中，每类资产的平均收益率可以不服从任何分布，应用更为广泛，且由于长尾风险值是损失额超过在险值的条件均值，衡量了超出分位数的预期损失值的大小，反映了超额损失的平均水平，比在险值更能体现资产组合的潜在风险，因此，基于长尾风险值能准确实现风险测度，计算出的每类资产的权重为
(19)国家知识产权局
(12)发明专利申请
(10)申请公布号 CN 114820200 A
(43)申请公布日 2022.07.29
(21)申请号 202210355508.8
(22)申请日 2022.04.06
(71)申请人 中国农业银行股份有限公司
地址 1
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