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2023年收集中级银行从业资格之中级风险管理精选试题及答案二 单选题（共50题） 1、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆·盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一 经曝出震惊了全球金融界。 热罗姆 ·盖维耶尔在2000年加入法国兴业银行，一开始从事合规工作， 2005年，他被提升为初级交易员，在银行的Delta One产品组工作。他主要交易股指，是交易与销售业务条线的内容，比如德国的DAX股指、法国的CAC40和欧元的STOXX 50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在1月19日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位，并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货，兴业银行用了3天时间 对他的头寸进行平仓，而轧平这些仓位直接导致了该行多达49亿欧元的损失。由于热罗姆·盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉，他进行了表面上看起来是套利，而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸，同时建立了虚假的对冲交易。事实上，他在豪赌股指的走向，随着日积月累，他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一，给法国兴业银行带来了破产的风险。 A.12% B.15% C.18% D.21% 【答案】 C 2、（　　）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。 A.间接国别风险 B.宏观经济风险 C.主权风险 D.转移风险 【答案】 D 3、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（??）。 A.能够准确估值 B.能够进行积极的管理 C.能够完全对冲以规避风险 D.在交易方面不能随时平盘 【答案】 D 4、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。 A.VaR值只在99％的置信区问内有效 B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平 C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失 D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失 【答案】 D 5、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（　　）。 A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果 B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测 C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉 D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素 【答案】 B 6、风险分散策略的成本主要是()。 A.分散投资过程中增加的各项财务费用 B.分散投资过程中增加的各项管理费用 C.分散投资过程中增加的各项交易费用 D.分散投资过程中可能造成的损失 【答案】 C 7、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（） A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据 B.内部操作风险损失数据：外部数据 C.业务经营环境：内部控制因素 D.业务经营环境：外部数据 【答案】 B 8、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ） A.资产规模急剧扩张 B.银行股票价格大幅上涨 C.银行评级下调 D.资产质量恶化 【答案】 B 9、资本充足率的定期压力测试至少（　　）一次。 A.半年 B.一年 C.两年 D.三年 【答案】 B 10、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（ ）。 A.内部审计部门在一个特定的组织中， 享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性 B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外 C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上 D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作 【答案】 C 11、损失数据收集遵循的原则不包括（）。 A.重要性 B.全面性 C.多样性 D.及时性 【答案】 C 12、以下关于久期的论述，正确的是（　　）。 A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高 C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系 D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析 【答案】 A 13、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。 A.客户信用评级 B.客户资信情况调查 C.个人信用评分系统 D.客户资产与负债情况调查