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课程：现代信号处理
专业：信号与信息处理
贝叶斯与卡尔曼滤波的区别
贝叶斯原理的实质是希望用所有已知信息来构造系统状态变量的后
验概率密度，即用系统模型预测状态的先验概率密度，再用最新的观
测数据进行修正，得到后验概率密度。通过观测数据来计算状态变量
取不同值的置信度，由此获得状态的最优估计。
卡尔曼滤波是贝叶斯滤波的一种特例，是在线性滤波的前提下，以最
小均方误差为最佳准则的。采用最小均方误差准则作为最佳滤波准则
的原因在于这种准则下的理论分析比较简单，因而可以得到解析结
果。贝叶斯估计和最大似然估计都要求对观测值作概率描述，线性最
小均方误差
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