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第 PAGE 11页 共 NUMPAGES 12 页 鹏华基金·鹏华基金鹏诚磐石9号资产管理计划 2018年年度报告 资产管理计划管理人：鹏华基金管理有限公司 资产管理计划托管人：平安银行股份有限公司 报告期间：2018年01月01日-2018年12月31日 报告送出日期：2019年03月29日 一、基本信息 投资组合名称： 鹏华基金鹏诚磐石9号资产管理计划 合同生效时间： 2018-06-13 管理人： 鹏华基金管理有限公司 托管人： 平安银行股份有限公司 二、资产管理计划投资表现 (一)基本收益率信息 　 本期末 期末资产净值(元) 301,174,606.09 本期利润(元) 14,834,606.09 份额净值(元) 1.052 份额累计净值(元) 1.052 三、资产管理计划投资组合报告 (一)委托资产配置情况 序号 资产类别 市 值 （元） 占总资产的比例（%） 1 权益投资 0.00 0.00 其中：股票 0.00 0.00 2 固定收益投资 493,095,570.00 92.17 3 基金 0.00 0.00 4 金融衍生品投资 0.00 0.00 5 买入返售金融资产 0.00 0.00 6 银行存款及清算备付金 19,593,243.13 3.66 7 其他资产 22,270,716.23 4.16 8 资产合计 534,959,529.36 100.00 (二)委托资产投资前十名股票（按市值）明细 无。 (三)委托资产投资前五名债券（按市值）明细 代码 名称 持仓数量(股) 市值(元) 市值占委托资产净值比例(%) 145524 17复地F1 500,000 49,516,900.00 16.44 143972 18厦贸Y1 400,000 40,236,000.00 13.36 145253 16晋能02 400,000 40,050,400.00 13.30 149684 璀璨2A 400,000 40,000,000.00 13.28 136175 16搜候债 337,000 33,652,820.00 11.17 (四)委托资产投资前五名基金（按市值）明细 无。 四、管理人履职报告 (一)投资经理（或投资经理小组成员）情况 投资经理姓名 学历 证券从业年限 主要工作经历 张佳 金融学硕士 13 曾任职于中国银行天津分行稽核部及财富管理与私人银行部，从事信审核查及理财资金池管理工作；华夏银行总行个人部及资产管理部，担任投资经理，从事固定收益投资研究和投资组合的管理工作；天津银行资产管理部，担任投资主管，分管理财投资组合的投资研究及风控工作。2015年8月加盟鹏华基金管理有限公司，现任固定收益部投资经理。 杨雅洁 经济学硕士 9 杨雅洁女士，经济学硕士，9年金融基金从业经验。历任大成基金固定收益总部基金经理，招商银行私人银行部投资经理；2018年1月加盟鹏华基金管理有限公司，现任固定收益部投资经理。 汪坤 经济学硕士 4 经济学硕士，4年证券基金从业经验。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任固定收益部高级债券研究员。 (二)投资策略回顾与展望 1?2018年债券市场回顾2018年以来，在“紧信用”政策实施之下，国内经济基本面整体有所下行；央行货币政策维持中性偏宽松的格局，连续4次降准，货币市场资金利率维持低位；叠加中美贸易摩擦的影响，通胀预期的降温，国内债券收益率大幅回落。从债券指数来看，2018年中债总财富指数累计上涨9.64%；中债总净价指数上涨5.67%。各类属指数中，金融债表现相对较好，中债金融债总财富指数上涨10.32%；国债表现次之，中债国债总财富指数上涨8.87%；企业债略弱于国债，中债企业债总指数上涨8.23%；。利率债方面，国债收益率曲线整体有所回落，其中1年期品种收益率回落119BP，10年期品种收益率回落65BP，30年期品种收益率回落66BP。政策性金融债收益率同样有所回落，其中1年期国开债收益率回落193BP，10年期国开债收益率回落118BP，30年期国开债收益率回落104BP。图表2：?2018年度银行间市场国债收益率曲线变动情况?信用债方面，信用品种收益率整体呈现回落趋势，1年期AA+短融收益率回落159BP；企业债方面，各等级品种收益率变化情况如下：5年期AAA级企业债收益率回落136BP；5年期AA+级企业债收益率回落131BP；5年期AA级企业债收益率回落83BP。信用利差方面，短融与国开债的信用利差有所回落，其中1年期AA+级短融信用利差201