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基于行业轮动的多因子选股策略研究
基于行业轮动的多因子选股策略研究摘要:本文通过构建行业轮动模型,利用多因子选股策略探究了不同行业之间的交替轮动关系对投资组合表现的影响。首先,通过对A股市场行业分类进行分析和筛选,选取了14个行业作为研究对象,并构建了行业轮动模型。其次,为选股增加了多个因子,包括规模、价值、动量、质量等多个方面,通过PCA降维方法对这些因子进行综合评分,得到了每只股票的综合得分。最后,采用优化理论对选出的股票进行组合,并对其进行实证研究。实证结果表明,相比于单因子选股策略,采用多因子选股策略相比较于单因子选股策略更加有效,而结合行业轮动模型后,策略的效果达到了更好的表现,
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