概率论与数理统计协方差和相关系数.pptVIP

征 = = 数 字 特 * 概率论与数理统计协方差和相关系数 第一页，共十七页，2022年，8月28日 (3)泊松分布: (1)(0-1)分布: D(X)=p (1-p ) (2) 二项分布: D(X)=np(1-p) D(X)= (4)正态分布: (5)均匀分布: D(X)= D(X)= (6) 指数分布 （4）常见分布的方差： (5) 切比雪夫不等式 设r.vX具有均值E(X)=? ,方差D(X)=?2，则对?? 0 ,有不等式 第二页，共十七页，2022年，8月28日 证明:根据数学期望与方差的性质: 证明E(Y)=0,D(Y)=1 P99T10： 设E(X),D(X)均存在,且D(X) ≠0 通常把由 r.v X 构造r.v Y的过程叫做对r.v X 标准化。 注意:更重要的是要知道如何将一个随机变量标准化. 第三页，共十七页，2022年，8月28日 §3 协方差和相关系数 Covariance and correlation coefficient 第四页，共十七页，2022年，8月28日 对于一个二维随机向量（X，Y），期望和方差只反映了它们各自的平均取值与相对于其均值的偏离程度，没有反映出X与Y之间的相互关系。 D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2E{[X-E(X)][Y-E(Y)]} 注意到公式 若X、Y相互独立, D(X+Y)=D