2023年银行从业资格-风险管理考试历年高频真题摘选（带参考答案）.docxVIP

住在富人区的她 2023年银行从业资格-风险管理考试历年高频真题摘选（带参考答案） 题目 一 二 三 四 五 六 总分 得分 卷I 一.单项选择题(共10题) 1.( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前 ，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。 A. 标准法 B. 基本指标法 C. 高级计量法 D. 因果模型法 2.目前所使用的专家系统中，使用最为广泛的企业信用分析系统是（）。 A. 4Cs B. 5Cs C. 6Cs D. 7Cs 3.国别风险预警和应急处置不包括（）。 A. 建立国别风险预警机构 B. 完善风险信息监控 C. 加强风险控制 D. 健全预警信息传递机制 4.关于风险管理和商业银行经营的关系，说法不正确的是（）。 A. 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B. 风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式 C. 风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式 D. 风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求 5.投资组合理论体现在()阶段。 A. 资产负债风险管理模式 B. 负债风险管理模式 C. 资产风险管理模式 D. 全面风险管理模式 6.下列指标中，可以反映资产收益率波动的是（ ）。 A. 概率 B. 标准差 C. 概率密度 D. 分布函数 7.下列关于首席风险官的说法中，错误的是（ ）。 A. 首席风险官的聘任和解聘由董事会负责并及时向公众披露 B. 负责对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督 C. 负责商业银行的全面风险管理，并可以直接向董事会及其风险管理委员会报告 D. 应当具有完整、可靠、独立的信息来源，具备判断商业银行整体风险状况的能力，及时提出改进方案 8.以下不是我国商业银行信息披露主要存在的问题的是（）。 A. 缺乏法律依据 B. 信息披露内容不全面 C. 风险信息披露不充分 D. 表外业务信息披露不充分 9.下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（ ）。 A. 柜面业务 B. 法人信贷业务 C. 个人信贷业务 D. 资金交易业务 10.下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。 A. 对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源 B. 信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中 C. 信用风险具有明显的系统性风险特征 D. 违约风险既可以针对个人，也可以针对企业 二.多项选择题(共10题) 1.下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有（）。 A. 交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸 B. 商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度，相应地明确本行交易账户包括的金融工具 C. 纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略 D. 向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户 E. 一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户 2.从商业银行流动性来源看，流动性可分为（　　）。 A. 表外流动性 B. 表内流动性 C. 资产流动性 D. 负债流动性 E. 市场流动性 3.商业银行要结合监管要求和本行实际，按照以风险（）为核心内容的操作风险管理流程，建立健全覆盖各业务条线和各管理层级的操作风险管理制度体系。 A. 识别 B. 评估 C. 计量 D. 控制 E. 报告 4.某企业于当年初向商业银行A申请了一笔1000万元1年期专用机器设备抵押贷款，到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行的有（　　）。 A. 要求企业增加贷款使用情况及重大资产变动的报告 B. 要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品 C. 要求企业先偿还500万元，剩余部分展期半年 D. 将该笔贷款调整为信用贷款 E. 给予企业25％的利息减免 5.巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括（）。 A. 内部欺诈 B. 外部欺诈 C. 实物资产损毁 D. 经营中断和系统瘫痪 E. 客户、产品和经营问题 6.银行账户利率风险的测算方法包括() A：敏感性缺口分析法 B：持续期缺口分析法 C：凸度缺口分析法 D：VaR分析法 E：动态模拟分析法 7.根据下面资料，回答105-108题 2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务