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2023-06-17 发布于广东
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用求解线性规划.ppt

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用求解线性规划第一页，共十六页，2022年，8月28日 3、模型：min z=cX VLB≤X≤VUB 命令：[1] x=linprog（c，A，b，Aeq,beq, VLB，VUB） [2] x=linprog（c，A，b，Aeq,beq, VLB，VUB, X0）注意：[1] 若没有等式约束: , 则令Aeq=[ ], beq=[ ]. [2]其中X0表示初始点 4、命令：[x,fval]=linprog(…) 返回最优解ｘ及ｘ处的目标函数值fval. 第二页，共十六页，2022年，8月28日解编写M文件xxgh1.m如下： c=[-0.4 -0.28 -0.32 -0.72 -0.64 -0.6]; A=[0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03;0.02 0 0 0.05 0 0;0 0.02 0 0 0.05 0;0 0 0.03 0 0 0.08]; b=[850;700;100;900]; Aeq=[]; beq=[]; vlb=[0;0;0;0;0;0]; vub=[]; [x,fval]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,vlb,vub) 第三页，共十六页，2022年，8月28日解: 编写M文件xxgh2.m如下： c=[6 3 4]; A=[0 1 0]; b=[50]; Aeq=[1 1 1]; beq=[120]; vlb=[30,0,20]; vub=[]; [x,fval]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,vlb,vub) 第四页，共十六页，2022年，8月28日投资的收益和风险第五页，共十六页，2022年，8月28日第六页，共十六页，2022年，8月28日二、基本假设和符号规定第七页，共十六页，2022年，8月28日三、模型的建立与分析 1.总体风险用所投资的Si中最大的一个风险来衡量,即max{ qixi|i=1，2,…n} 第八页，共十六页，2022年，8月28日 4. 模型简化：第九页，共十六页，2022年，8月28日第十页，共十六页，2022年，8月28日第十一页，共十六页，2022年，8月28日四、模型1的求解由于a是任意给定的风险度，到底怎样给定没有一个准则，不同的投资者有不同的风险度。我们从a=0开始，以步长△a=0.001进行循环搜索，编制程序如下：第十二页，共十六页，2022年，8月28日