随机利率跳扩散模型下最值期权的定价.pdfVIP

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2023-06-24 发布于江苏
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随机利率跳扩散模型下最值期权的定价.pdf

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摘摘摘要要要随着经济的不断发展, 远期合约、期货、期权等金融衍生品受到了越来越多衍生品交易者的青睐. 期权作为一种最重要的金融衍生品, 受到了越来越多的关注, 其定价问题也成为了金融数学中的核心问题之一. 标准的B-S期权定价模型中假设交易市场是无套利、均衡、完备的市场, 但是现实的交易市场是有套利、不均衡、不完备的. 因此许多学者将B-S模型进行了扩展, 例如: 将利率、漂移率和波动率扩展为关于时间的确定函数, 将利率假设为服从Vas