摩根大通-跨资产波动：基于机器学习的交易建议（英译中）.docx

全球量化与衍生品 全球量化与衍生品 Strategy 2023 年 6 月 5 日 J J P M O R G A N 交叉资产波动率 基于机器学习的贸易建议 ?TheCARV模型从 FTSE 和 Russel 3000 转换为 WTI 和日经 225 ， 并将长体积偏差从 CAD 切换到 STOXX 50 。 在市场不确定性之后 ， 该模型减少了对美国股市的空头 Vol 偏差 美国债务上限已被取消 ( 图 2 ) 。 日经 225 指数、 SMI 指数和富时指数。 MtM 收益为 日经 225 指数、 SMI 指数和富时指数。 MtM