《金融计量学》习题1.docVIP

PAGE PAGE 3 《金融计量学》习题一 一、填空题： 1.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有__________、__________、__________、__________。 2.被解释变量的观测值与其回归理论值之间的偏差，称为__________；被解释变量的观测值与其回归估计值之间的偏差，称为__________。 3.对线性回归模型进行最小二乘估计，最小二乘准则是____________________。 4.高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有__________的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用。 5. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有__________、__________、__________统计性质。 6.对于，在给定置信水平下，减小的置信区间的途径主要有________________、________________、________________。 7.对包含常数项的季节(春、夏、秋、冬)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为__________。 8.对计量经济学模型作统计检验包括__________检验、__________检验、__________检验。 9.总体平方和TSS反映____________________之离差的平方和；回归平方和ESS反映了____________________之离差的平方和；残差平方和RSS反映了____________________之差的平方和。 10.方程显著性检验的检验对象是________________________________________。 12.对于模型，i=1,2,…,n，一般经验认为，满足模型估计的基本要求的样本容量为____________________。 13.对于总体线性回归模型，运用最小二乘法欲得到参数估计量，所要求的最小样本容量应满足____________。 二、单选题： 1.回归分析中定义的（） A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 2.最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。 A. B. C. D. 3.下图中“{”所指的距离是（） A. 随机误差项 B. 残差 C. 的离差 D. 的离差 4.参数估计量是的线性函数称为参数估计量具有( )的性质。 A.线性 B.无偏性 C.有效性 D.一致性 5.参数的估计量具备有效性是指（） A. B.为最小 C. D.为最小 6.设k为不包括常数项在内的解释变量个数，n为样本容量，要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（） A.n≥k+1 B.n≤k+1 C.n≥30 D.n≥3(k+1) 7.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为，则随机误差项的方差估计量为( )。 A.33.33 B.40 C.38.09 D.36.36 8.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（）。 A.方程的显著性检验 B.多重共线性检验 C.异方差性检验 D.预测检验 9.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )。 A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 10.总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是（）。 A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS