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liuq1217@163.com 易水寒江雪敬奉 liuq1217@163.com 随机微分方程及其应用 第一页，共三十一页，2022年，8月28日 随机微分方程的重要性 近年来，随机微分方程，随机分析有了迅速发展，随机微分方程的理论广泛应用于经济、生物、物理、自动化等领域。 在经济领域，用随机微分方程来解决期权定价的问题，在产品的销售，市场的价格等随机事件中，可根据大量的试验数据确定某个随机变量，并附加初始条件建立随机微分方程的数学模型，从而推断出总体的发展变化规律。 在生物领域，用于揭示疾病的发生规律以及疾病的传播流行过程，肿瘤演化机制等。 在物理领域，用于布朗粒子的逃逸与跃迁问题，反常扩散。 第二页，共三十一页，2022年，8月28日 * * 随机微分方程——定义 设X为n维的随机变量,W为m维的维纳运动，b和B是给定的函数，并不是随机变量， ， 1、随机微分方程的定义： 那么随机微分方程可以表示成如下形式： 若X满足等式： 那么X就是此随机微分方程的解。 如果系数b和B分别满足：b(x,t)=c(t)+D(t)x，B(x