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牛顿法与阻尼牛顿法;
牛顿法
1.基本原理
在第K次迭代的迭代点 的邻域内,把 展开成泰勒级数的二次函数式去近似代替原目标函数 ,然后求出该二次函数的极小点,作为对原目标函数求优的下一个迭代点,依此类推,通过多次重复迭代,使迭代点逐步逼近原目标函数的极小点。
;.;
设目标函数是连续二阶可微的,将函数在点 按泰勒级数展开,并取到二次项:
;
对x求导,其极值点必满足一阶导数为零,所以,
得到
式中, 为Hessian矩阵的逆矩阵。
; 在一般情况下, 不一定是二次函数,因而 也不可能是 的极值点。但是在 点附近,函数 和 是近似的,所以可以用 点作为下一次迭代,即得 如果目标函数 是正定二次函数,那么 是个常矩阵,逼近式 是准确的。因此由 点出发只要迭代一次既可以求 的极小点。; 式与一维搜索公式 比较,则有搜索方向 , 步长因子 ;2.迭代步骤
一 给定初始点 ,计算精度ε,令k=0;
二 计算 点的梯度 、
及其逆矩阵 。
三 构造搜索方向; 四 沿 方向进行一维搜索,得迭代点
五 收敛判断:
若 ,则 为近似最优点,迭代停止,
输出最优解 和 终止计算。
若不满足,令k=k+1,转第二步继续迭代。;。;.;3.举例
用牛顿法求函数
的极小值。;故; 数学分析表明,牛顿法具有很好的局部收敛性质,对二次函数来说,仅一步就达到优化点,
但对一般函数来说,在一定条件下,当初始点的选取充分接近目标函数的极小点时,有很快的收敛速度,但若初始点选取离最小点比较远,就难保证收敛;
牛顿法必须求一阶、二阶导数及求逆阵,这对较复杂的目标函数来说,是较困难的。;阻尼牛顿法定稿; 阻尼牛顿法的迭代公式;阻尼牛顿法的计算过程和算法框图;阻尼牛顿法定稿;阻尼牛顿法定稿;;阻尼牛顿法计算框图;阻尼牛顿法算例;;;;验证算法的准确性;阻尼牛顿法定稿;首先,注意到 时, 所以该问题的目标函数有极小值,梯度和Hesse矩阵如下:
梯度 ,Hesse阵
,若取初始点 ,则对应的梯度 ,
Hesse矩阵的逆 此时牛顿方向
不是目标函数的下降方向,牛顿迭代点 对应的函数值 ,经过数值实验可以看出,牛顿法不能求出目标函数的极小值。
; 另外,当沿着方向 进搜索时,由于目标函数
所以线搜索的最小点仍为 ,无法应用阻尼牛顿法解决该问题。;求目标函数 极小点,初值此时Hesse矩阵奇异,故无法求出它的逆阵,阻尼牛顿法到此不能继续进行。;;简介几种修正方法;牛顿法的效能特点;缺点:
1. 对目标函数要求高。函数必须具有连续的一阶、二阶偏导数。同时其赫森矩阵必须正定且非奇异性。
2. 计算复杂。计算梯度外,还要计算其二阶偏导数,矩阵的逆。;Thank You !;谢谢聆听!牛顿法与阻尼牛顿法;
牛顿法
1.基本原理
在第K次迭代的迭代点 的邻域内,把 展开成泰勒级数的二次函数式去近似代替原目标函数 ,然
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