时间序列模型的构建和预测讲解.docx

时间序列模型的构建和预测 Box Jenkins Methodology) 步骤 1：识别。观察相关图和偏相关图 步骤 2：估计。估计模型中所包含的自回归 系数和 移动平均系数，可以用 OLS 来估计 步骤 3：诊断检验。选一个最适合数据的模 型，检 查从这模型中估计到的残差是否白 噪声， 如果不是 的话，我们必须从头来过 步骤 4 ：预测。在很多情况下， 这种方法 得到的预 测结果要比其它计量模型得到的 要准确 识别 检查时间序列是否平稳 - 如果自相关函数衰退的很慢，则序列可能是 非平稳 - 如果时间序列为一非平稳过程，应该运用差 分的形 式使它变为平稳过程 - 在检验了一个时间序列的